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更新于 6月17日

股票ETF策略研究工程師

2.5-5萬
  • 杭州西湖區
  • 1-3年
  • 碩士
  • 全職
  • 招1人

職位描述

基金研究量化策略研究Python證券/期貨
崗位職責: 1.負責策略(包括但不限于ETF申贖套利、期現套利,可轉債套利,ETF做市,股指跨期等)的研究與開發; 2.根據市場環境的變化,對套利策略進行維護、優化和迭代; 完成套利策略的落地和實盤運行,負責套利類投資組合的構建、監控和維護。 崗位要求: 1.至少具有2年以上量化策略研究經驗,熟悉量化策略開發流程,具備獨立研發量化交易策略的能力; 2.對ETF一二級市場的申贖套利有深入了解,至少精通某一類套利策略(中低頻套利策略優先); 3.有較強的計算機編程能力,精通Python、MATLAB、C++等至少一門計算機語言,對程序化交易系統開發具有一定的了解。

工作地點

杭州西湖區天目山路198號財通雙冠大廈東樓9層

職位發布者

包逸卿/人事經理

三日內活躍
立即溝通
公司Logo浙江浙期實業有限公司
浙江浙期實業有限公司是隸屬于世界500強企業浙江交通投資集團有限公司下屬的金融板塊公司(交投集團名列2021年世界500強第433位,2020年中國500強第139位),控股股東為浙商期貨有限公司,由中國證監會及中國期貨業協會核準設立、在期貨行業中專注于服務產業客戶的風險管理公司,浙江省服務業百強企業。公司于2013年4月成立,目前員工人數150余人。公司核心三大業務:基差貿易、場外衍生品業務、做市商業務等,其中基差貿易年銷售額為超100億元、場外業務規模為名義本金1000億元、做市業務年交易金額為3000億元。公司響應國家“精準脫貧,服務三農”的號召,在近20個省份50多個縣市開展了近百個“保險+期貨”項目;其中“讓阿克蘇棉農吃下‘定心丸’”項目進入國務院扶貧辦社會扶貧司的《中國企業精準扶貧50佳案例(2018)》。公司自設立以來,三大板塊業務均衡、協同發展,齊頭并進,在期貨領域風險管理行業內是鳳毛麟角,歷年來公司的各項經營指標在行業內一直處于領先地位,并在行業內具有較強輻射力。公司一直致力于服務實體企業,歷年來獲得諸多獎項,其中: 2015年榮獲中國最佳期貨經營機構評選的最佳風險管理子公司服務獎; 2016年榮獲大連商品交易所優秀風險管理子公司; 2017年榮獲大連商品交易所優秀風險管理子公司; 2018年榮獲中國最佳期貨經營機構評選的最佳風險管理子公司服務獎,榮獲上海期貨交易所2018年度優秀做市商獎、做市業務項目特別貢獻獎; 2019年榮獲中國期貨風險管理子公司君鼎獎、上海期貨交易所2019年度做市業務金獎、做市業務項目特別貢獻獎; 2020年榮獲中國最佳期貨經營機構評選的最佳風險管理子公司服務創新獎,鄭州商品交易所卓越做市商獎、優秀期貨做市商獎、優秀期權做市商獎;大連商品交易所期貨做市商最佳貢獻獎、期權做市商最佳貢獻獎;上海期貨交易所標準倉單交易平臺優秀交易所、做市業務鉆石獎,做市業務項特別貢獻獎。
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