崗位職責:
1、負責期貨、期權等金融衍生品的智能交易算法研究與開發,例如TWAP、VWAP、價差等,包括策略設計、模型構建、性能優化等,提升算法績效和執行效率;
2、應用機器學習、深度學習、強化學習等人工智能技術,基于海量結構化與非結構化數據中開展量化多因子挖掘和AI建模,研究方向包括價格波動預測、市場流動性分析、事件驅動策略及交易信號識別,并將研究成果應用至算法交易;
3、負責算法全流程實現與驗證,包括代碼開發、歷史回測、實盤部署及持續迭代,確保算法模塊的高性能與系統穩定性;
4、公司、部門安排的其他工作。
崗位要求:
1、本科及以上學歷,數學、統計學、物理學、計算機科學、金融工程等相關專業;
2、掌握機器學習、深度學習、強化學習等相關原理,熟悉AI模型在金融時間序列預測及交易中的應用;
3、掌握C++和python等編程語言,熟悉TensorFlow、PyTorch等深度學習框架;
4、對期貨期權量化交易算法有著濃厚興趣,擅長從數據中挖掘規律,在量化分析領域有持續探索的熱情,具備強烈的自我驅動力;
5、具有實盤交易經驗或者自研交易算法經驗優先;
6、優秀的團隊合作能力。