職責(zé)描述:
1. 通過(guò)觀察市場(chǎng)數(shù)據(jù)并深入研究,利用統(tǒng)計(jì)建模建立量化交易模型
2. 開(kāi)發(fā)和改進(jìn)核心交易模型,模擬回測(cè), 并負(fù)責(zé)實(shí)盤(pán)策略的調(diào)整
3. 參與資產(chǎn)管理,不斷優(yōu)化投資組合
任職要求:
1. 3-5年CTA策略研究或者交易經(jīng)驗(yàn),研究方向包括且不限于股指CTA、股指套利、商品趨勢(shì)、商品套利等,高頻、短周期策略優(yōu)先
2. 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、物理、計(jì)算機(jī)等理工科專業(yè)優(yōu)先
3. 有實(shí)盤(pán)交易量化CTA策略經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先
4. 有機(jī)器學(xué)習(xí)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)歷優(yōu)先
5. 較強(qiáng)的編程能力,熟練C#編程,掌握至少一種數(shù)據(jù)分析語(yǔ)言包括但不限于Python,R,MATLAB,SAS等